IntradayTrading 1
Riporto qui quattro interventi di Giancarlo del Bono di Ruscalla.
Io ebbi l'onore di conoscere Giancarlo personalmente; lo incontrai oramai molti annifà in liguria dove viveva, prendemmo un aperitivo al porto e parlammo a lungo di sistemi di trading, di borsa, di mercati, di figli, famiglia, lavoro ...della vita insomma; un vero gentiluomo, una persona di quelle che si incontrano di rado, intelligente saggio ironico razionale, veramente una bella persona......... oltre che un grande trader.
Giancarlo aveva piacere ad insegnare, ha scritto molto per gli appassionati di borsa e gratuitamente ; con una ricerca su google si possono trovare ancora alcuni sui lavori.
Ora riporto qui i suoi " Intraday Trading Tips "....sono cose di una quindicina di anni fà ma certamente sempre valide per chi si affaccia al mondo del trading on line
La parola a Giancarlo :
Qui sotto è il primo di quattro interventi che non debbono essere intesi solo come dedicati all'intraday, ma riguardano il trading inteso come gestione dinamica del proprio portafoglio.
I segnali ed i parametri qui sono su misura per una operativita' intraday, di poche ore, ma segnali e parametri meccanicamente diversi da questi ma concettualmente corrispondenti, consentono operativita' di day trading per l'intera giornata, di end of the day trading per una rilevazione una volta al giorno, di weekly trading per una operativita' settimanale, ed infine possono essere utili per il cassettista, a cui necessita una gestione sia pure a maglia larga del suo portafoglio.
perche' segnali e parametri ?
per permettere al mercato di comunicarci quello che ci interessa : se valgono di piu' i titoli dei soldi, noi cambiamo subito i nostri soldi con i titoli, sa valgono di piu' i soldi dei titoli, noi cambiamo subito i nostri titoli con i soldi.
sempre soldi per comperare, sempre titoli per vendere : questo e' il trading, di breve o di lungo periodo.
il trader e' un commerciante di titoli, come il vostro fruttivendolo, che non compra le mele perche' gli piacciono, ma per venderle ad un prezzo superiore a quello pagato, ma anche ad un prezzo inferiore se incominciano a marcire.
altrimenti si e' soci dell'avvocato, dell'ingegnere, di colannino, di tronchetti provera, e si sta calmi dividendo la loro sorte (purtroppo delle loro aziende, non delle loro finanze personali!), ma questo non e' piu' trading, e' collocamento di capitale.
##############Intraday trading tips n° 1
avrei voluto offrirvi qualche suggerimento su qualche titolo, ma confesso che dei titoli non ho mai capito niente, io sono solo uno specialista di strategie, ed in questo per la verita' me la sono sempre cavata. allora vi offro qualche cosa di quello che ho.
guardiamo l'attivita' di trading intraday, tanto appassionante anche perche' generatrice di forti emozioni, con l'operatore un po' giocatore, un po' pescatore, un po' cacciatore, nella quale siamo tutti attivi.
giocatore pero' non di macchinette, dove perdi la posta, ma seduto davanti ad un avversario che non solo non vuole darti il suo denaro, ma cerca di portarti via il tuo.
pescatore pero' non di acciughe, ma di squali, con una lenza che non si taglia e non si puo' mollare, per cui o tiri su il pesce, o e' lui che ti trascina in acqua.
cacciatore pero' non di quaglie, ma di tigri e da vicino, per cui se fai centro, bene, altrimenti ti stacca il braccio.
dice : - allora non e' facile ?
- no, non lo e' proprio per niente. pero' se abbiamo le carte giuste, o l'esca giusta, o la buona mira, si puo' fare.
- e come facciamo ?
- cerchiamo di farlo solo quando e' piu' probabile aver ragione che torto.
- chiacchiere. o ci spieghi qualcosa di concreto, o piantiamo li'.
- va bene, allora ecco :
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anzitutto, chi sta facendo dell'intraday con successo, qualsiasi sia il suo metodo, non ascolti e non vada avanti a leggere, se va bene cosi' cambiare e' solo un rischio. anzi, dica agli amici come fa.
per gli altri, io direi che quello che ci interessa e' cosa fara' il titolo nella prossima mezz'ora o anche meno. bene, il piu' delle volte sara' quello di continuare a fare quello che sta facendo.
potrebbe anche mettersi a salire perche' e' sceso molto basso, o mettersi a scendere perche' e' salito gia' molto, ma la cosa piu' probabile e' che continui a fare quello che sta facendo, almeno per un po'.
se accettiamo questo concetto, allora abbiamo bisogno di individuare un momento adatto per aprire l'operazione, nella direzione che il titolo sta seguendo, e tanto piu' il momento sara' stato ben scelto, tanto maggiori saranno le probabilita' di abbattere la tigre : serve un giusto momento per premere il grilletto.
vediamo qualcuno di questi momenti, per oggi tre, la prossima volta altri tre, e poi ci sentiamo, se interessa continuiamo, altrimenti piantiamo li, come dicevi . non sono in ordine di importanza o validita', ma e' chiaro che mi vengono in mente per primi quelli che mi sembrano migliori :
uno - se il titolo ha registrato ieri un "inside day", cioe' il suo massimo e' stato piu' basso del massimo del giorno precedente, ed il suo minimo piu' alto del minimo del giorno precedente, se il prezzo supera al rialzo il massimo ieri non raggiunto, probabilmente continua nello stesso senso. per il minimo viceversa, se supera al ribasso il minimo ieri non raggiunto, probabilmente continua, almeno per un po'..
due - se il titolo ha aperto sotto la chiusura di ieri, se il prezzo supera la chiusura di ieri, probabilmente continua nella medesima direzione. per il ribasso il contrario, se ha aperto sopra la chiusura di ieri, ed ad un certo momento passa sotto, probabilmente continua, almeno per un po'.
tre - se il titolo ha effettuato un primo movimento sotto il prezzo di apertura, e si riporta poi sopra il prezzo di apertura, probabilmente continua nello stesso senso. se ha effettuato un primo movimento sopra l'apertura, e passa poi sotto questo livello, probabilmente continua il ribasso, almeno per un po'.
quindi se ci scegliamo un gruppo di titoli tra quelli che ci piacciono (e del gruppo fanno parte quelli che abbiamo, sui quali possiamo fare un ribassino), non troppi, io ne seguo 18 e mi bastano, e monitoriamo il presentarsi di uno di questi "grilletti", possiamo gia' sparare qualche colpo.
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Intraday trading tips n° 2
abbiamo visto tre "grilletti" per le operazioni intraday, ieri inside day, oggi escursione sotto la chiusura di ieri e recupero, escursione sotto l'apertura di oggi e recupero, come tre occasioni per entrare nell'operazione in un momento presumibilmente giusto.
vediamone ora altri tre :
quarto : se il titolo ha aperto in gap, ed accettando il concetto che il piu' delle volte la tendenza sia di chiudere il gap, noi ci auguriamo subito, individuiamo il punto che sta a meta' strada tra l'apertura ed il massimo del giorno precedente, in caso di gap al rialzo, o a meta' strada tra l'apertura ed il minimo del giorno precedente, in caso di gap al ribasso.
il superamento di questo punto, nel senso della chiusura del gap, ci confermera' il tentativo di chiusura, ed entreremo subito nella operazione.
quinto . ancora se il titolo ha aperto in gap, e se il quarto grilletto non ci ha convinto, attendiamo la chiusura completa del gap, ed entriamo immediatamente al superamento del massimo (o del minimo) del giorno precedente, ovviamente sempre nel senso che il prezzo sta percorrendo.
sesto : questo me lo ha insegnato george angell, un trader famoso negli states, che ha scritto molti buoni libri che non mi hanno trovato sempre d'accordo (strategie molto aggressive), e che ho avuto il piacere di incontrare quando lavoravo la':
la rilevazione di tre momenti successivi, due nel vicino passato ed uno nel vicino futuro, che debbono essere in sequenza, il terzo momento e' il segnale di ingresso.
lo illustro con un esempio :
ore 9.45, il titolo segna un prezzo superiore al prezzo di apertura. decido che se alle 9,55 il prezzo sara' superiore a questo delle 9,45, comprero' il titolo senza esitare,
viceversa per il ribasso.
come vedete, una strategia molto aggressiva, come il personaggio.
a me questo trigger piace molto, ed e' presente nel mio armamentario, ma ho pensato ad una piccola variazione :
sta bene che alle 9,55 (questi orari sono un po' "a piacere", ognuno si scelga i suoi, il concetto rimane) il prezzo debba essere superiore a quello che sto vedendo alle 9,45, ma dovra' anche "arrivare dal basso" e non "dall'alto".
ecco un esempio :
olivetti ore 9,45 segna 2,50
l'apertura e' stata a 2.48
alle 9,55 segna 2,52, mi sta bene l'entrata "se 2,52 e' stato il massimo di giornata al momento, 1 tick piu' o un tick meno" se il massimo di giornata al momento fosse stato 2,55, non mi sta bene l'entrata, la pospongo al raggiungimento (se non sono convinto, al supero) di questo 2,55.
ora abbiamo sei grilletti, se monitoriamo una quindicina di titoli (un foglio di excell puo' essere facilmente organizzato per farlo per noi), dovremmo avere almeno due o tre segnali di entrata in prima mattinata, piu' che sufficienti per la nostra attivita'.
allora, "fuoco!" e dentro.